Portafoglio di Trading

Cos’è un Portafoglio di trading automatico?

La logica costruttiva alla base di un portafoglio di trading system automatici si basa sull’idea che i mercati finanziari non si comportano in modo completamente efficiente. Possiamo osservare che nella maggioranza dei mercati esistono stagionalità intraday e daily che dipendono da una serie di fattori tecnici.

Il fatto che alcuni di questi fattori tecnici siano stabili e dimostrino una certa regolarità nel tempo rappresenta un’opportunità per i trader e gli investitori, poiché consente di sviluppare strategie di trading basate su dati storici affidabili. Tuttavia, è importante notare che i mercati finanziari sono dinamici e possono evolversi nel tempo, pertanto è essenziale che un portafoglio di trading automatico sia flessibile e adattabile per tenere conto di cambiamenti nelle condizioni di mercato.

Obiettivi del portafoglio

L’obiettivo del portafoglio di Trading System è quello di sfruttare tali fattori e gli schemi ricorrenti del mercato.

I modelli utilizzati per costruire le strategie dei portfolio sono di tipo quantitativo. Un modello quantitativo è un insieme di regole per l’analisi di serie storiche dei prezzi e di altri indicatori macroeconomici che produce sistematicamente segnali d’acquisto e vendita. Un sistema di trading quantitativo è un algoritmo in grado di interpretare i mercati finanziari e prendere decisioni in modo sistematico.

Il portfolio viene selezionato secondo diversi criteri di diversificazione; al suo interno sono presenti indici azionari (Dax, S&P500, FtseMib), valute (EuroFX), obbligazioni (Bund).

Tutti i parametri sono monitorati in tempo reale per il controllo del rischio; l’integrazione di diversi algoritmi permette di valutare se comprare, vendere o liquidare le posizioni a mercato.

Gestione del portafoglio di trading

La gestione della rete di sistemi informatici è garantita da controlli automatici e dalla presenza fisica degli operatori. Questa nuova modalità di trading basata su modelli predittivi ci permette di prendere decisioni operative sui mercati senza tenere conto dell’aspetto emotivo; i punti di svolta nei mercati mean-reverting e l’insorgere di nuove tendenze vengono quindi segnalati in maniera oggettiva.

La gestione del Portafoglio di Trading System potrà essere monitorata in ogni momento della giornata semplicemente accedendo alla propria MetaTrader da un qualunque PC o Smartphone con connessione internet senza la necessità di lasciare il proprio dispositivo acceso tutto il giorno.