Cosa sono le Bande di Bollinger e come si usano

Le Bande di Bollinger sono uno tra gli strumenti di analisi tecnica più famosi ed utilizzati dai trader di tutto il mondo. È classificato fra gli indicatori di volatilità, poiché per la sua costruzione tiene conto dell’ATR (Average true range) e della deviazione standard.

In questa breve guida vederemo nel dettaglio cosa sono le bande di bollinger, come vengono calcolate, come utilizzarle in analisi tecnica e quali strategie si possono creare con le bande di bollinger quando si fa trading.

Cosa sono le Bande di Bollinger

Come si evince dalla parola stessa, le Bande di Bollinger prendono il nome dal suo ideatore, ovvero John Bollinger, un noto analista tecnico americano.

John Bollinger le sviluppò negli anni ’80 e ad oggi sono diventate uno fra gli indicatori di trading più popolari tra gli investitori; sono presenti di default nelle migliori piattaforme di trading, compresa la famosissima MT4.

Graficamente una banda di bollinger è rappresentata da tre curve, ovvero da una linea mediana rispetto al prezzo e da due ulteriori curve posizionate rispettivamente al di sopra ed al di sotto rispetto alla linea mediana stessa.

Rame – grafico giornaliero con le bande di Bollinger

Le bande esterne si basano sulla volatilità dei prezzi di un titolo, il che significa che si espandono quando il prezzo si muove repentinamente e si contraggono nei momenti di scarsa volatilità.

Grazie alla loro natura dinamica, le bande possono essere applicate con efficacia a vari strumenti finanziari; infatti l’indicatore segue sempre il movimento dei prezzi in tempo reale poiché utilizza la volatilità per adattarsi all’evoluzione dei prezzi.

Come vengono calcolate le Bande di Bollinger

Come abbiamo già detto in precedenza, le bande sono composte da tre linee.

• Banda superiore: Questa linea rappresenta la media mobile semplice dei prezzi di chiusura del titolo, più due volte la deviazione standard della media mobile. In termini più semplici, rappresenta una misura di volatilità superiore.
• Banda inferiore: È simile alla banda superiore, ma sottrae due volte la deviazione standard dalla media mobile. Rappresenta una misura di volatilità inferiore.
• Media mobile centrale: Questa è la media mobile semplice dei prezzi di chiusura del titolo ed è utilizzata come riferimento per valutare la tendenza del prezzo.

La posizione di queste bande rispetto alla media mobile fornisce informazioni su quanto sia alta la volatilità e quindi su quanto sia forte il trend.

Il periodo di riferimento per la deviazione standard deve essere lo stesso della media mobile semplice.

Bande di Bollinger come si usano in analisi tecnica

Oltre a calcolare la volatilità di un titolo, le Bande di Bollinger consentono di valutare la reale forza di un trend.

L’idea che sta alla base di questo indicatore è che il prezzo tende sempre a tornare al centro delle bande per cui più il mercato si muove sulla parte esterna delle bande e più la forza del trend risulta elevata.

Ecco alcune cose fondamentali da ricordare quando si utilizzano le bande:

• durante le fasi di forte tendenza, il prezzo rimane vicino alla banda esterna;

Petrolio – grafico giornaliero

• se il prezzo si allontana dalla banda esterna, significa che il trend sta iniziando a rallentare;

Petrolio – grafico giornaliero

• spinte ripetute del prezzo verso le bande esterne ma che non raggiungono effettivamente la banda mostrano una mancanza di forza;
• le Bande vengono spesso utilizzate in analisi tecnica per rappresentare i livelli di supporto e resistenza dinamici;
• Quasi sempre una contrazione delle bande (poca volatilità) rappresenta il preludio ad una nuova fase di tendenza del mercato.

Bande di Bollinger e Rsi

Sebbene le Bande siano utili strumenti molto utili per i trader, esse presentano tuttavia alcune limitazioni.

Uno di questi limiti è rappresentato dal fatto che le bande di Bollinger sono principalmente reattive e non predittive; le bande reagiranno alle variazioni dei movimenti dei prezzi, sia al rialzo che al ribasso, ma non possono essere utilizzate per fare previsioni di prezzo.

John Bollinger, raccomanda infatti di utilizzare tale strumento insieme ad altri indicatori.

Per questo motivo molti trader affiancano alle bande l’indicatore RSI o il money flow index.

Bande di bollinger strategia

Una strategia con le bande di bollinger usata molto spesso dai trader è quella basata sulla rottura delle stesse bande.

Quando il prezzo del titolo tocca o supera la banda inferiore si acquista, mentre si vende quando il prezzo tocca o supera la banda superiore.

Ovviamente è opportuno che il segnale venga confermato da altri indicatori tecnici come l’RSI o il MACD.

Ad esempio, se il prezzo tocca la banda inferiore e l’RSI è anch’esso in una condizione di ipervenduto, potremmo avere a che fare con un segnale di acquisto piuttosto forte.

Anche le nostre strategie automatiche utilizzano questo indicatore per ottenere dei segnali di ingresso affidabili, sia in acquisto che in vendita.

In particolare all’interno della nostra offerta di sistemi di trading automatico gratuiti sono presenti due strategie basate proprio sulle bande di bollinger, andando a lavorare proprio sulle false rotture dei livelli inferiori o superiori delle bande stesse.