Come creare un trading system: le basi per iniziare

In questo articolo proveremo a spiegarti come progettare e come costruire un trading system partendo da zero.

Come già forse saprai, un trading system non è altro che una strategia di trading automatizzata, in grado di fornire supporto operativo nell’attività di trading sui mercati finanziari.

Partiamo dal presupposto che non esiste il Santo Graal dei trading system e che nessun sistema potrà mai performare indistintamente su tutti i mercati.

Un sistema valido è innanzitutto quello che meglio si adatta ai tuoi obiettivi, al tuo capitale e alla tua propensione al rischio.

Passo 1: per creare un trading system: avere una valida strategia di trading

Come abbiamo detto anche sopra, il trading system non è altro che una strategia di trading automatizzata, quindi il primo passo da compiere per creare un Trading System vincente è avere una valida strategia di base.

Tale strategia può derivare ad esempio dai tuoi studi di analisi tecnica, anche se con i trading system si possono elaborare strategie di trading che poco o nulla hanno a che fare con l’analisi tecnica classica.

È importante quindi individuare il mercato di riferimento, il time frame, le condizioni d’ingresso e d’uscita che il trading system dovrà poi replicare.

Se hai studiato a fondo i mercati e sei convinto della bontà della tua strategia, allora puoi elaborare un piano di money management che si sposi con il tuo capitale e la tua propensione al rischio.

Passo 2: programmare il trading system

Il secondo passo per creare un trading system è quello di tradurre la strategia di trading in un linguaggio compatibile con la piattaforma di trading che utilizzi.

Le piattaforme di trading MT4 o MT5, supportano il linguaggio di programmazione mql4 o mql5, mentre la piattaforma Multichatrs supporta il linguaggio Power Language, oppure l’Easy Language nel caso di Tradestation.

Non serve essere un informatico per scrivere una strategia di trading in Power Language ed Easy Language, mentre nel caso di mql4 e mql5 possono presentarsi difficoltà superiori.

Tuttavia se non hai nessuna esperienza a riguardo o non hai tempo per imparare tali linguaggi, ti consigliamo di affidarti ad un programmatore.

Il team di TradingFacile, oltre a programmare e distribuire le nostre strategie di trading, si occupa di automatizzare anche le strategie di moltissimi utenti.

Se hai una tua personale strategia di trading, noi possiamo aiutarti ad automatizzarla e convertirla quindi in linguaggio macchina.

Passo 3: testare ed ottimizzare il trading system

Una volta creato il trading system, il lavoro di automazione non è finito; dovrai testarlo, ottimizzarlo e validarlo ai fini statistici.

Prima di operare a mercato reale, il trading system deve essere preliminarmente testato per controllare se esegue alla perfezione la nostra strategia di base.

Una volta appurato che il sistema funziona ed esegue alla perfezione le nostre direttive, è opportuno effettuare un backtest per scoprire come si è comportato negli anni passati.

Metteresti mai i tuoi soldi in mano ad una strategia di cui non hai la minima idea su quanto possa guadagnare o perdere?

Non è detto che le performances passate riflettano quelle del futuro, ma sicuramente costituiranno un ottimo punto di partenza per scegliere o meno di puntare sulla tua strategia.

La fase di testing

È necessaria quindi una rigida attività di testing, sia sui dati storici che in tempo reale, prestando molta attenzione alle modifiche da compiere per ottenere la migliore affidabilità e costanza nel tempo.

Tutte le principali piattaforme permettono di testare i sistemi automatici nel passato, per scoprire come determinate strategie si sarebbero comportate qualora applicate nel passato e fino ad oggi.

Al fine di avere una prova efficiente della bontà della nostra strategia, in questa fase di testing è molto importante l’affidabilità dei dati forniti dal Broker.

Le principali piattaforme permettono inoltre di ottimizzare il trading system, al fine di trovare il giusto setting che ci possa garantire le migliori performances.

Tralasciando in questa sede tutte le considerazioni in merito alle diverse tipologie di ottimizzazione interpolazione dei dati, il passo finale è quello di applicare finalmente la nostra strategia a mercato reale.

Benché le performances passate non costituiscano garanzia di performance futura, il fatto di avere una solida statistica alle nostre spalle ci permetterà in ogni caso di applicare la strategia a mercato con maggior fiducia, evitando gli errori tipici dettati dalla paura o dalla non piena conoscenza di ciò che il mercato può fare o non fare sulla base delle nostre assunzioni.

Implementazione a mercato

Una volta che hai testato e ottimizzato il tuo sistema, è tempo di implementarlo nel mercato reale. Tuttavia, assicurati di iniziare con piccole quantità di denaro e aumenta gradualmente le dimensioni delle tue posizioni man mano che acquisti fiducia nei risultati del tuo sistema.

Se vuoi avere maggiori informazioni su come creare trading system di successo, puoi rivedere il nostro webinar dedicato:

L’operatività dei nostri trading system.

Il team di TradingFacile da più di dieci anni sviluppa e fornisce i migliori sistemi di trading automatico ad investitori privati ed istituzionali, per operare sui mercati finanziari in modalità completamente automatica, massimizzando efficienza e profittabilità.

Nel nostro sito puoi trovare tutte le performances a mercato reale dei nostri sistemi.

Se desideri approfondire il mondo dei trading system, conoscere le nostre strategie automatiche o automatizzare una tua strategia di trading contattaci a:

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