Come sfruttare le anomalie del mercato a proprio favore?

Quanto attentamente pensi di aver analizzato un mercato prima di iniziare il tuo investimento?

Se lo hai analizzato in maniera oculata avrai sicuramente notato delle anomalie o delle situazioni ripetitive, che potrebbero fare la differenza in ottica operativa.

Non sai di cosa stiamo parlando? Allora eccoti un esempio di una strategia che sfrutta le “anomalie del mercato”.

Che cosa sono le anomalie?

Devi sapere che ogni strumento finanziario può avere un arco temporale particolare in cui i suoi rendimenti tendono ad essere significativamente positivi o negativi.

Queste distorsioni, chiamate anche “Bias”, potrebbero ad esempio verificarsi in un determinato giorno del mese o dell’anno, in un mese in particolare, oppure il giorno successivo ad una determinata festività oppure in una determinata fascia oraria giornaliera.

Ogni mercato presenta un carattere diverso e quindi “anomalie” differenti, motivo per il quale dovremmo essere bravi e attenti ad identificarle al fine di trarne vantaggi operativi.

Le anomalie del Ftse100

Prendiamo come esempio l’indice azionario inglese.

Il grafico seguente mostra la stagionalità detrendizzata del Ftse100 dal 1985 al 2022, ovvero la stagionalità classica a cui togliamo il trend attraverso la regressione lineare, al fine di identificare con più chiarezza i massimi ed i minimi della stagionalità.

Possiamo a questo punto sfruttare i massimi e i minimi più importanti della tendenza stagionale per costruire la nostra strategia.

Grafico 1 – Fonte: forecastcycles.com

Ci soffermeremo in particolare sull’ultima parte dell’anno, dove la tendenza rialzista è sicuramente la più marcata; dal 15 dicembre al 6 gennaio l’indice inglese ha infatti mostrato quasi sempre dei rialzi notevoli.

Sfruttando questa informazione a livello operativo vediamo di seguito cosa sarebbe accaduto se avessimo operato dal 1985 ad oggi sull’indice inglese, entrando puntualmente in acquisto il 15 dicembre e chiudendo l’operazione il 6 di gennaio dell’anno seguente.

Il grafico seguente mostra l’equity line della nostra strategia.

Grafico 2 – Fonte: forecastcycles.com

In questo grafico successivo viene invece mostrato il rendimento annuale.

Grafico 3 – Fonte: forecastcycles.com

Come possiamo osserverà anche nel 2023 questa strategia ha portato i suoi frutti, producendo un guadagno del 3.31%.

Se andiamo difatti ad analizzare le quotazioni del Ftse100 ci accorgiamo che il 15 dicembre 2022 il mercato quotava all’incirca 7.450 punti, mentre la seduta del 6 gennaio è stata chiusa intorno ai 7.700 punti.

Le statistiche mostrate sopra sono state estrapolate da Forecast Cycles, una avanzata piattaforma di analisi statistica e stagionalità con un database di oltre 3500 strumenti disponibili su tutte le Asset Class.

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