Cos’è l’indicatore di medie mobili e come utilizzarlo al meglio nel trading

Tra i numerosi strumenti a disposizione dei trader, l’indicatore di medie mobili (Moving Average) si distingue per la sua semplicità ed efficacia. Ma cos’è esattamente l’indicatore di medie mobili e perché è così popolare tra i trader di tutto il mondo?

In questo articolo cercheremo di spiegare nel dettaglio cosa sono le medie mobili, come vengono calcolate e, soprattutto, come possono essere utilizzate per rendere più profittevole il nostro trading.

Che tu sia un trader principiante o un professionista esperto, capire come sfruttare al meglio l’indicatore di medie mobili può fare la differenza nel tuo successo sui mercati finanziari.

Che cos’è la media mobile?

La media mobile è tra gli indicatori più utilizzati in analisi tecnica e la sua presenza su tutte le piattaforme di trading la rende uno degli strumenti più utilizzati dai traders.

La media mobile calcola il prezzo medio di un asset su un determinato periodo di tempo, aggiornandosi costantemente con l’aggiunta di nuovi dati e la rimozione di quelli più vecchi.

La media mobile è annoverata fra gli indicatori di tendenza poiché, essendo basata sulla media dei prezzi passati, permette di filtrare molte fluttuazioni e individuare più facilmente la direzione del mercato.

Esistono diversi tipi di medie mobili, anche se le più utilizzate sono la media mobile semplice (SMA), la media mobile esponenziale (EMA) e la media mobile ponderata (WMA).

Conoscere come funzionano e come vengono calcolate le varie medie mobili è di fondamentale importanza, poiché questo indicatore costituisce anche la base per la costruzione di altri indicatori tecnici come: Bande di Bollinger , MACD e McClellan Oscillator.

Vediamo ora nel dettaglio la costruzione e l’utilizzo delle varie medie mobili.

Media mobile semplice

La media mobile semplice (SMA, Simple Moving Average) è costituita facendo la media degli ultimi n prezzi, dove n rappresenta il numero di periodi per i quali si desidera calcolare la media. Normalmente la maggior parte delle medie mobili si basa sui prezzi di chiusura, ma è tuttavia possibile calcolarle anche sui prezzi di apertura, prezzi massimi o minimi.

Ad esempio una media mobile a 10 periodi calcolata sui prezzi di chiusura, non è altro che la somma degli ultimi 10 prezzi di chiusura delle barre o candele, diviso per il numero totale delle osservazioni o periodi considerati, in questo caso 10. Com’è facilmente intuibile è praticamente una semplice media aritmetica dei prezzi.

Quindi se dovessi tracciare una media mobile di 10 periodi su un grafico a 1 ora, dovresti sommare i prezzi di chiusura delle ultime 10 ore e poi dividerle per 10.

Questo ti aiuta a capire come funziona una SMA, anche se normalmente non dovrai fare tu ogni volta i calcoli, dato che ci penserà direttamente la piattaforma di trading, dopo aver istallato l’indicatore sul grafico desiderato e aver impostato i periodi e la tipologia di media desiderata.

Solitamente i valori più comuni di una SMA sono 8, 20, 50, 100 e 200 periodi. In numero di periodi da utilizzare dipende dai nostri obiettivi e strategie di trading; le medie mobili più brevi sono normalmente utilizzate per il trading a breve termine, mentre le medie mobili a più lungo termine sono più adatte per gli investitori a lungo termine.

Dax future –  grafico orario con media mobile semplice a 50 periodi

La SMA come abbiamo già detto è uno strumento molto semplice quanto efficace; la peculiarità di questa tipologia di media è quella assegnare la stessa importanza in termini di peso ad ogni singolo periodo; ad esempio in una media mobile a 200 periodi l’ultimo valore ha la stessa importanza, 0.5% di “peso”, del primo valore.

È per questo motivo che a volte si preferisce utilizzare una media mobile ponderata oppure una media esponenziale.

Media mobile Esponenziale (EMA)

Le media mobile esponenziale (EMA), a differenza della SMA, da sostanzialmente più peso ai periodi più recenti.

Concettualmente è molto simile alla media mobile ponderata, poiché si tende in entrambi i casi ad attribuire un peso maggiore ai dati più recenti in luogo dei dati passati; tuttavia anziché effettuare una ponderazione aritmetica dei dati,come avviene nella media ponderata, per il calcolo della media mobile esponenziale si utilizzano dei coefficienti di ponderazione assegnati secondo un valore progressivo esponenziale anziché lineare.

È quindi una media ponderata degli ultimi n prezzi osservati, in cui la ponderazione diminuisce in modo esponenziale.

Media mobile esponenziale = [Prezzo di chiusura – EMA precedente] * (2 / n* + 1) + EMA precedente

*n è il numero di periodi considerati

L’EMA ha il vantaffio di adattarsi più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto alla SMA. Ad esempio, quando c’è un cambio di trend, l’EMA sarà più reattiva della SMA e seguirà più velocemente il prezzo. Ciò avviene perché la formula EMA dà più peso ai prezzi recenti e meno peso ai prezzi verificatisi in passato.

British pound – grafico giornaliero con SMA ed EMA a 50 periodi

L’interpretazione delle medie mobili

Le medie mobili possono essere utilizzate sia per effettuare analisi di mercato che per generare segnali di acquisto o vendita.

Una media mobile in aumento mostra che i prezzi sono generalmente in aumento; di contro una media mobile con inclinazione verso il basso segnala debolezza.

Quando il prezzo supera la media mobile, in generale gli operatori tendono ad operare prevalentemente in acquisto, poiché significa che il prezzo attuale è superiore alla media dei prezzi del passato.

Per avere un segnale di ingresso (rialzista o ribassista) più affidabile, molto spesso vengono usate contemporaneamente più medie mobili con periodi diversi.

Come fare trading con le medie mobili?

Sei curioso di scoprire quali strategie di trading possono essere create con l’ausilio delle medie mobili? allora guarda il webinar qui di seguito.

Buona visione!